Różnica Pomiędzy Ruchem Średnio I Macd

Jakie są główne różnice pomiędzy Indeksem Relatywnego Ruchu Średniej Konwergencji Indeks Siła Relatywna MACD. A ankieta przeprowadzona przez Biuro Statystyki Stanów Zjednoczonych w Stanach Zjednoczonych w celu pomiaru wolnych miejsc pracy Zbiera dane od pracodawców. Maksymalna kwota, którą Stany Zjednoczone mogą pożyczać Maksymalny dług został utworzony na podstawie drugiej ustawy o obligacjach skarbowych. Stopa procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza środki utrzymywane w Rezerwie Federalnej w innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Dział, że Kongres Stanów Zjednoczonych zdał w 1933 r. Jako ustawę o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym udziału w inwestycji. Płaca płaca Nonafarm odnosi się do każdej pracy poza gospodarstwami domowymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Jaka jest różnica pomiędzy zwykłą średnią ruchomą a wykładnią średnią ruchomą. Jedyna różnica między tymi dwoma rodzajami ruchu a verage to czułość każdej z nich wskazuje na zmiany danych użytych w jego obliczeniach. W szczególności, wykładnicza średnia ruchoma EMA daje wyższą wagę do ostatnich cen niż średnia ruchoma SMA, podczas gdy SMA przypisuje równe wagi wszystkie wartości dwa średnie są podobne, ponieważ są interpretowane w ten sam sposób i są powszechnie stosowane przez technicznych przedsiębiorców do wyrównywania wahań cen. SMA jest najczęstszym typem średniej wykorzystywanym przez analityków technicznych i jest obliczany przez podzielenie sumy zbioru cen na ogólną liczbę cen znalezionych w serii Na przykład siedem okresową średnią ruchomą można obliczyć przez dodanie następujących siedmiu cen razem, a następnie dzielenie wyniku o siedem wyników jest również znany jako średni średnia arytmetyczna. przykład Biorąc pod uwagę następujące serie cen 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20 Obliczenia SMA wyglądałyby tak: 10 11 12 16 17 19 20 105 7-okresowy SMA 105 7 15.Ponieważ EMA umieścić wyższy w oparciu o najnowsze dane niż starsze dane, są bardziej reaktywne w stosunku do ostatnich zmian cen niż SMA, co sprawia, że ​​wyniki EMA są bardziej aktualne i wyjaśnia, dlaczego EMA jest preferowaną średnią wśród wielu podmiotów gospodarczych Jak widać z poniższego wykresu , przedsiębiorcy z perspektywą krótkoterminową mogą nie zwracać uwagi na stosowaną średnią, ponieważ różnica między obydwoma średnimi to zazwyczaj kwestia zwykłych centów Z drugiej strony, przedsiębiorcy z perspektywą długoterminową powinni bardziej rozważać średnią używają, ponieważ wartości mogą zmieniać się o kilka dolarów, co wystarcza na różnicę cen, aby ostatecznie mieć wpływ na realizowane zyski - zwłaszcza gdy handlujesz dużą ilością zapasów. Jak ze wszystkimi wskaźnikami technicznymi nie ma jednego rodzaju przeciętnego że przedsiębiorca może wykorzystać do zagwarantowania sukcesu, ale przy użyciu prób i błędów można bez wątpienia poprawić poziom komfortu ze wszystkimi typami wskaźników iw rezultacie zwiększyć swoje szanse na dokonanie mądrego podejmowania decyzji. Aby dowiedzieć się więcej na temat średnich kroczących, zobacz Podstawy przemieszczania średnich i podstawy ważonych średnich kroczących. Analiza przeprowadzona przez Biuro Statystyki Stanów Zjednoczonych w Stanach Zjednoczonych w celu pomiaru wolnych miejsc pracy Zbiera dane od pracodawców. Maksymalna kwota pieniędzy Stany Zjednoczone mogą wypożyczyć Pułap zadłużenia został utworzony na podstawie drugiej ustawy o obligacjach skarbowych. Stopa procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej do innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia zwrotu dla danego papieru wartościowego lub indeks rynkowy Zmienność może być mierzona. Ustawa Kongres Stanów Zjednoczonych przyjęła w 1933 r. jako ustawę o bankowości, która zabroniła bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Płace nieobowiązkoweNordfarm dotyczy wszelkich prac poza gospodarstwami rolnymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau pracy. Przeciętna konwergencja rozbieżności MACD. Developed by Gerald Appel, Moving Average Divergence Konwergencji MACD jest jednym z najprostsze i najbardziej wiarygodne wskaźniki dostępne MACD wykorzystuje średnie ruchome, które są wskaźnikami słabiej niŜ, obejmujące pewne cechy tendencji PoniŜsze wskaźniki są opóźnione w oscylatorze momentowym, odejmując dalszą średnią ruchową od krótszej średniej ruchomej Wytworzona wykres tworzy linię oscylującą powyżej i poniżej zera, bez żadnych górnych i dolnych limitów MACD jest oscylatorem centrowanym, a wytyczne dotyczące stosowania oscylatorów centrowych mają zastosowanie. Wzór MACD. Najbardziej popularną formułą dla standardowego MACD jest różnica pomiędzy zabezpieczeniami s 26 dni i 12 dni Średnie ruchy wykładnicze Jest to formuła stosowana w wielu popularnych programach analizy technicznej, w tym w SharpCharts i cytowanych w większości analiz technicznych dotyczących tematu Appel, a inni odtworzą te oryginalne ustawienia, aby opracować MACD, który lepiej nadaje się do szybsze lub spowolnione papiery wartościowe Korzystanie z krótszych średnich kroków przyspiesza szybsze reagowanie cator przy dłuższych średnich ruchach spowoduje spowolnienie wskaźnika, mniej skłonne do piszczeli Do naszych celów w tym artykule zastosowano tradycyjny 12 26 MACD do objaśnienia. W dalszej części serii wskaźników będziemy poruszać się w oparciu o różne średnie ruchome w obliczając MACD. W przypadku dwóch średnich ruchów, które tworzą MACD, 12-dniowa EMA jest szybsza, a 26-dniowa EMA jest wolniejsza Ceny zamknięcia służą do generowania średnich ruchów. Zwykle nanosi się 9-dniową MACD MACD wzdłuż boku, aby działać jako linia wyzwalania Ruch uprzejściowy pojawia się, gdy MACD przekracza 9-dniowy EMA i kurs krzyżowy pojawia się, gdy MACD spada poniżej 9-dniowej EMA Poniższa tabela Merrill Lynch pokazuje 12-dniową, cienką niebieską linię EMA 26-dnia EMA cienka czerwona linia pokryła wykres cenowy MACD pojawia się w poniższym polu jako grubą czarną linię, a jej 9-dniowa EMA jest cienką niebieską linią Histogram przedstawia różnicę między MACD a jego 9-dniową EMA Histogram jest dodatni, gdy MACD jest powyżej jego 9-d ay EMA i ujemny, gdy MACD jest poniżej jego dziewięciodniowej EMA. W jaki sposób MACD robi. MACD mierzy różnicę między dwoma średnimi ruchoma dodatni MACD wskazuje, że 12-dniowa EMA jest powyżej 26-dniowej EMA Ujemne MACD wskazuje, że 12-dniowa EMA znajduje się poniżej 26-dniowej EMA Jeśli MACD jest pozytywna i rośnie, to różnica między 12-dniową EMA i 26-dniową EMA rośnie. Oznacza to, że tempo zmiany szybszego ruchu średnia jest wyższa niż tempo zmiany dla wolniejszej średniej ruchomej Pozytywna pęd wzrasta i uznaje się za uparty Jeśli MACD jest ujemna i maleje dalej, wówczas ujemna luka między szybszą średnią zieloną a wolniejszą średnią niebieską jest ekspansja Dynamika spadku przyspiesza i będzie to uważane za nieuzasadnione MACD przecięcia linii środkowej pojawiają się, gdy szybsza średnia ruchoma przecina wolną średnią. Wykres Merrill Lynch pokazuje MACD jako czarną linię ciągnącą, a jej 9-dniową EMA w postaci cienkiego l Ine Mimo że średnie kroczące są wskaźnikami słabiej rozwiniętymi, zauważ, że MACD postępuje szybciej niż średnie ruchome W tym przykładzie z Merrill Lynch, MACD również zapewniał kilka dobrych sygnałów handlowych. W marcu i kwietniu MACD obrócił się przed średnią ruchoma i ukształtował się ujemnie w przedziale cenowym. W maju i czerwcu MACD zaczął wzmacniać i osiągać wyższe poziomy, podczas gdy oba średnie ruchy utrzymały niższe poziomy. A wreszcie, MACD wytworzył pozytywne rozbieżności w październiku, podczas gdy oba średnie kroczące odnotowały nowe niski. MACD Słabe sygnały. MACD generuje sygnały uparty z trzech głównych źródeł. Rozwiązania dodatnie. Bullish średniej ruchomej krzywej. Bullish crossover. Rozpoczęcie. Rozytywność Divergence. A dodatni rozbieżności występuje, gdy MACD zaczyna się postępować, a bezpieczeństwo jest nadal w dół i sprawia, że ​​niższy reakcja na niskim poziomie MACD może tworzyć się jako szeregi wyższych niskich lub drugich niskich, które są wyższe niż poprzednie niskie rozbieżności dodatnie są prawdopodobnie najmniej c ommon z trzech sygnałów, ale zazwyczaj są najbardziej wiarygodne i prowadzą do największych ruchów. Bullish Moving Average Crossover. Rozwodny ruchoma średnia crossover występuje, gdy MACD przekracza 9-dniową EMA lub linię wyzwalającą Średni ruch ruchowy jest prawdopodobnie najbardziej wspólne sygnały i jako takie są najmniej wiarygodne Jeśli nie są używane w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej, przecięcia te mogą prowadzić do bąbli i wielu fałszywych sygnałów Ruchome przecięcia średnie są czasami używane w celu potwierdzenia pozytywnego rozbieżności Drugi niski lub niski poziom dodatniej rozbieżność może być uznana za ważną, gdy następuje po niej przeważająca średnia krzywa. W pewnych odstępach czasu należy zastosować filtr cen do średniej krzywej przecięcia w celu zapewnienia jej utrzymania Przykładowy filtr cen mógłby zostać zakupiony, gdyby MACD łamie się powyżej 9-dniowej EMA i trwa najwyżej przez trzy dni. Kupiłby się sygnał po upływie trzeciego dnia. Bliźniaczka Centerline Crossover. A bullish bullish Erlinowa krzywa ma miejsce, gdy MACD przemieszcza się powyżej linii zerowej i na dodatnie terytorium Jest to wyraźne wskazanie, że moment ten zmienił się z ujemnego na dodatni, lub z niedźwiedzi do wzrostu Po pozytywnym rozbieżności i wzroście przecięcia średniego kroku, połączenie krzyżowe może działać jako sygnał potwierdzający Z trzech sygnałów, ruchome przecięcie średnie to prawdopodobnie drugie najczęstsze sygnały. Korzystanie z kombinacji sygnałów. Chociaż niektóre podmioty gospodarcze mogą używać tylko jednego z powyższych sygnałów w celu utworzenia sygnału kupna lub sprzedaży, przy użyciu kombinacji może generować bardziej solidne sygnały W przykładzie Halliburton pojawiły się wszystkie trzy uparte sygnały, a stan nadal wzrósł o kolejne 20 Stopy kształtowały dolną nisko pod koniec lutego, ale MACD utworzył wyższy poziom, tworząc potencjalnie rozbieżność MACD utworzyła wtedy uproszczony krzyż, poruszając się ponad jego 9-dniową EMA I wreszcie, MACD kursował powyżej zera, tworząc uparty Crossover w centrum linia crossover, czas obrotu na 32 1 4 i przeszedł 40 powyżej natychmiast po tym W sierpniu, akcje były powyżej 50.Bearish sygnały. MACD generuje sygnały nieprzyjemne z trzech głównych źródeł Te sygnały są odbiciem lustrzanym sygnałów bullish. Negatywna różnica. Bearish średniej ruchomej krzywej. Bearish linii centralnej krzyżowa. Negative Divergence. Ale ujemne rozbieżności tworzy się, gdy zabezpieczenia postępów lub porusza się na boki i spadki MACD Negatywne rozbieżności w MACD może przybierać formę albo niższy wysoki lub prosty spadek Negatywne rozbieżności są prawdopodobnie najmniej powszechny z trzech sygnałów, ale zazwyczaj są najbardziej wiarygodne i mogą ostrzegać przed zbliżającym się szczytem. Wykres FDX pokazuje ujemną rozbieżność, kiedy MACD utworzył niższy poziom w maju, a stado wytworzyło wyższy poziom w tym samym czasie raczej rażąca negatywna rozbieżność i sygnalizowała, że ​​tempo spowolnia kilka dni później, akcje złamały linię wzrostową, a MACD tworzy niższy poziom niskich. Są dwa możliwe biernym sposobem potwierdzenia ujemnego rozbieżności Po pierwsze, wskaźnik może tworzyć niższe nisko To jest tradycyjna analiza szczytowo-kreskowa zastosowana do wskaźnika Z niższym wysokim i następnym niższym niskim, tendencja wzrostowa MACD zmieniła się z uproszczonego na niekorzystny Drugi , nieznaczny ruchoma krzywa średnia, która zostanie wyjaśniona poniżej, może działać w celu potwierdzenia ujemnego rozbieżności Dopóki MACD przekroczy 9-dniową EMA lub linię wyzwalającą, nie odrzuciła się, a dolna wartość wysoka jest trudna do potwierdzenia Kiedy MACD przerwy poniżej 9-dniowego EMA, sygnalizuje, że krótkoterminowy trend dla wskaźnika osłabia, a powstał możliwy szczyt pośredni. Spadek średniej ruchomej średniej. Najczęstszym sygnałem dla MACD jest średnia ruchoma średniej kroczącej średniej ruchomej crossover występuje, gdy MACD spada poniżej jego 9-dniowej EMA Nie tylko te sygnały są najczęściej spotykane, ale także wytwarzają najbardziej fałszywe sygnały W związku z tym, ruchome przecięcia średnie powinny być potwierdzone innymi sygnałami, aby uniknąć ipsaw i fałszywych odczytów. Czasami zapas może być w silnym trendzie wzrostowym, a MACD pozostanie powyżej linii wyzwalania przez dłuższy okres czasu. W takim przypadku jest mało prawdopodobne, aby wystąpiła ujemna rozbieżność. Potrzebny jest inny sygnał w celu określenia potencjału zmiana dynamiki Była to sprawa z MRK w lutym i marcu Stan zapasów wzrósł silnym trendem, a MACD utrzymywał się ponad 9-dniową EMA przez 7 tygodni Kiedy wystąpiła nieznaczna crossoverowa średnia ruchoma, oznacza to, że dynamika wzrostu akcji spowolniła Spowolnienie moment powinien być ostrzegany w celu monitorowania sytuacji technicznej dla dalszych wskazówek słabości Słabość została szybko potwierdzona, gdy akcja złamała jego linię wzrostową, a MACD kontynuował swój spadek i podniósł się poniżej zera. Bearish centerline crossover. Jednak MACD porusza się poniżej zera i na ujemne terytorium Jest to wyraźne wskazanie, że pęd zmienił się z pozytywnego na negatywny lub z upływem do niedźwiedzia linia środkowa crossover może działać jako niezależny sygnał lub potwierdzić poprzedni sygnał, np. ruchome przecięcie średnie lub ujemne rozbieżności Kiedyś MACD przechodzi w negatywne terytorium, moment obrotowy, przynajmniej na krótką metę, zmienił się w nieprzydatność. Znaczenie crossoveru linii centralnej zależy na wcześniejszych ruchach MACD Jeśli MACD jest pozytywny przez wiele tygodni, zaczyna trenować w dół, a następnie przechodzi w negatywne terytorium, to uważamy za niedźwiedzię Jeśli jednak MACD był ujemny przez kilka miesięcy, przerwy powyżej zera, a następnie z powrotem poniżej, może być postrzegana jako większa korekta Aby ocenić znaczenie skrętu linii środkowej, można zastosować tradycyjną analizę techniczną w celu sprawdzenia, czy nastąpiła zmiana tendencji, wyższy niższy lub wyższy poziom. Wykres UIS przedstawia nieprzyjemna krzywa podstawowa, która poprzedza spadek 25 akcji, który pojawia się tuż przy prawej krawędzi wykresu Chociaż nie było czasu na działanie, gdy pojawił się ten sygnał, pojawiły się inne ostrzeżenia ns tuż przed gwałtownym spadkiem. Po upływie spadku do linii trendu utrzymuje się umiarkowana krzywa średnia ruchoma. Kiedy nastąpiło odstąpienie od akcji, MACD nawet nie przekroczył linii progu, co wskazuje na słaby moment obrotowy. Szczyt reakcji rajd został oznaczony gwiazdą strzelniczą niebieską strzałką i luką w dół na zwiększonej czerwonej strzałce. Po przerwie w dół złamano niebieską linię trendu rozciągającą się od Apr-99. Oprócz sygnału wspomnianego wyżej, niedźwiedzia krzyżowa linia krzyżowa nastąpiło po tym, jak MACD był blisko zera przez prawie dwa miesiące Od 20-st., MACD osłabił się i tempo spowolniało Spadek poniżej zera działał jako ostatnia słoma długiego osłabienia Przetwarzanie sygnałów. Jednak z sygnałem dodatnim MACD, sygnały niedźwiedzia mogą być połączone w celu stworzenia silniejszych sygnałów W większości przypadków zapasy spadają szybciej niż wzrosły To zdecydowanie miało miejsce w przypadku UIS i tylko dwa niedźwiedzie sygnały MACD Korzystanie z wskaźników dynamiki, takich jak MACD, technic Analiza może czasami dostarczyć wskazówek do zbliżającej się słabości. Choć nie da się przewidzieć długości i czasu trwania spadku, aby móc zlokalizować słabość, można umożliwić przedsiębiorcom zajmowanie bardziej defensywnej pozycji. W 2002 r. Intel spadł z ponad 36 do poniżej 28 w ciągu kilku miesięcy wydaje się, że inteligentne pieniądze zaczęły dystrybuować czas przed rzeczywistym spadkiem Patrząc na obraz techniczny, możemy dostrzec dowody tej dystrybucji i poważną utratę impetu. W grudniu ujemny rozbieżność powstała w MACD. Chaikin Przepływy pienięŜne obniŜyły się 21 grudnia. W grudniu pojawiły się nieznaczne przejście krzywej ruchomej w czerwonej strzałce MACD. Linia trendu rozciągająca się od października została złamana 20 grudnia. Cykl spadku linii centralnej pojawił się w MACD na 10-lutowej zielonej strzałce. 15 lutego poparcie na 31 1 2 zostało naruszone czerwoną strzałką. Dla tych, którzy oczekują na odbudowę zapasów, ciągły spadek dynamiki sugerował, że presja na sprzedaż wzrosła, a nie na t Zmniejszenie perspektywy południa to 20 20, ale przy starannym zbadaniu przeszłych sytuacji możemy nauczyć się lepiej czytać teraźniejszość i przygotować się na przyszłość. MACD Benefits. One z podstawowych korzyści MACD polega na tym, że uwzględnia on aspekty zarówno pędu, jak i trend w jednym wskaźniku Jako wskaźnik trendów, nie będzie to miało znaczenia przez bardzo długi Użycie średnich kroczących zapewnia, że ​​wskaźnik będzie w końcu śledził ruch podstawowych zabezpieczeń Przy użyciu średnich ruchów wykładniczych, w przeciwieństwie do prostych średnich kroczących, niektóre z opóźnień zostały wycofane. Jak wskaźnik pędu, MACD ma zdolność do zorientowania się w ruchach w podstawowych zabezpieczeniach, różnice MACD mogą być kluczowymi czynnikami w przewidywaniu zmiany tendencji Negatywne sygnały rozbieżności sygnalizują, że drastyczne tempo osłabia i może być potencjalna zmiana trendu z upływem do nieprzyjemnego Może służyć jako ostrzeżenie dla przedsiębiorców, aby zarobić zyski na długich pozycjach lub agresywnym przedsiębiorcom rozważać zainicjowanie krótkich stresów metoda. MACD może być stosowana do wykresów dziennych, tygodniowych lub miesięcznych MACD reprezentuje konwergencję i rozbieżność dwóch średnich kroczących Standardowe ustawienie MACD jest różnicą między EMA 12 i 26. Można jednak użyć dowolnej kombinacji średnich kroczących zestaw średnich ruchów uŜywanych w MACD moŜna dostosować do kaŜdego indywidualnego bezpieczeństwa W przypadku wykresów tygodniowych szybszy odsetek średnich kroczących moŜe być odpowiedni W przypadku niestabilnych zasobów wolniejsze średnie ruchome mogą być potrzebne w celu wygładzenia danych NiezaleŜnie od charakterystyki podstawowych bezpieczeństwo, każda osoba może ustawić MACD tak, aby dostosować się do własnego stylu handlowego, celów i tolerancji na ryzykoMACD. Niektóre z korzystnych aspektów MACD mogą być również wadą. Średnie ruchy, czy to proste, wykładnicze czy ważone, są wskaźnikami słabiej rozwiniętymi Pomimo, że MACD stanowi różnicę między dwoma średnimi ruchoma, może nadal występować opóźnienie w samym wskaźniku Najprawdopodobniej ma to miejsce w przypadku wykresów tygodniowych niż wykresy dzienne Jednym z rozwiązań tego problemu jest użycie wykresu MACD-Histogram. MACD nie jest szczególnie przydatne do określania poziomów przejęcia i oversold Mimo że możliwe jest określenie poziomów, które historycznie reprezentują poziomy przewyższania i zbyt wysokiego, MACD nie ma górnej lub niższe limity wiążące jego ruch MACD może nadal przewyższać się poza historyczne skrajne wartości. MACD oblicza bezwzględną różnicę między dwoma średnimi ruchoma, a nie różnicą procentową MACD jest obliczany przez odjęcie jednej średniej ruchomej od drugiej W miarę wzrostu bezpieczeństwa, różnica zarówno pozytywne, jak i negatywne pomiędzy dwoma średnimi ruchoma ma rosnąć To sprawia, że ​​trudno porównywać poziomy MACD przez dłuższy okres czasu, szczególnie w przypadku zapasów, które wzrosły wykładniczo. Wykres AMZN wykazuje trudność w porównywaniu poziomów MACD w długim okresie czasu Przed rokiem 1999, MACD AMZN jest ledwie rozpoznawalny i wydaje się zbliżyć do zera MACD był w tej chwili dość zmienny, ale zmienność ta została zmniejszona, ponieważ indeks wzrósł od 20 do prawie 100. Alternatywą jest użycie oscylatora cen, który znajduje różnicę procentową pomiędzy dwoma średnimi ruchoma. 12-dniowy EMA - 26-dniowy EMA 26-dniowy EMA. 20 - 18 18 11 lub 11. Różnicę procentową można porównać w dłuższym okresie czasu Na wykresie AMZN widać, że oscylator cenowy zapewnia lepsze sposoby na długoterminowe porównanie W krótkim okresie MACD i oscylator cen jest zasadniczo taki sam Kształt linii, rozbieżności, ruchome przecięcia średnie i przecięcia linii środkowej dla MACD i oscylatora cen są praktycznie identyczne. Pros and Cons of MACD. Od Gerald Appel rozwinął się MACD, było setki nowe wskaźniki wprowadzone do analizy technicznej Podczas gdy wiele wskaźników pojawiło się i znikło, MACD jest oscylatorem, który stał się próbą czasu Koncepcja jego wykorzystania jest prosta, a jego konstrukcja jest prosta, ale pozostaje ona jednym z najbardziej niezawodnych wskaźników wokół efektywności MACD będzie różny dla różnych papierów wartościowych i rynków Długość średnich kroczących może być dostosowana do lepszego dopasowania do konkretnego bezpieczeństwa lub rynku Podobnie jak w przypadku wszystkich wskaźników MACD nie jest nieomylny i powinien być używany w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej. W 1986 r. Thomas Aspray opracował Histogram MACD Niektóre z jego ustaleń zostały przedstawione w serii artykułów dotyczących analizy technicznej zapasów i towarów Aspray zauważył, że czas MACD byłby opóźniony ważne kroki w zakresie bezpieczeństwa, zwłaszcza gdy stosuje się do tygodniowych map Najpierw eksperymentował poprzez zmianę średnich kroczących i stwierdził, że krótsze średnie kroczące faktycznie przyspieszyły sygnały Jednak szukał sposobów przewidywania przejazdów MACD Jedna z odpowiedzi, którą przyszedł z MACD-Histogram Deficion i Construction. Histogram MACD stanowi różnicę pomiędzy MACD a 9-dniową EMA MACD, która może być również określana jako linia sygnału lub linii wyzwalania Wykres tej różnicy jest przedstawiony jako histogram, czyniąc przecięcia linii centralnych i rozbieżności są łatwe do zidentyfikowania Przecięcie linii centralnej dla histogramu MACD jest takie samo, jak przecięcie średniej ruchomej dla MACD Jeśli będziesz pamiętał, średni ruchoma crossover ma miejsce, gdy MACD przemieszcza się powyżej lub poniżej linii sygnału. Jeśli wartość MACD jest większa niż jej 9-dniowa wartość EMA, wartość na wykresie MACD będzie dodatnia Z drugiej strony, jeśli wartość MACD jest mniejsza niż jej 9-dniowa EMA, wartość na wykresie MACD będzie ujemna. Zawsze wzrosty lub spadki przerwy pomiędzy MACD a jego 9-dniowym EMA znajdą odzwierciedlenie w MACD - Histogram OstroŜny wzrost MACD-Histogram wskazuje, Ŝe MACD wzrasta szybciej niŜ jego 9-dniowy EMA i umacniany jest dynamika Wzmocnienie Sharp w MACD-Histogram wskazuje, Ŝe MACD spada szybciej niŜ jego 9-dniowy EMA i maleje dynamika. Na wykresie powyżej możemy zauważyć, że ruch MACD-Histogram jest względnie niezależny od rzeczywistego MACD Czasami MACD wzrasta, podczas gdy MACD-Histogram spada W innym czasie MACD spada, a MACD-Histogram rośnie MACD-Histogram nie odzwierciedla wartość bezwzględna MACD, ale raczej wartość MACD w stosunku do jego 9-dniowej EMA Zazwyczaj, ale nie zawsze, ruch w MACD poprzedzony jest odpowiednią rozbieżnością w MACD-Histogramu. Pierwszy punkt wskazuje na ostry dodatni odchylenie w histogramie MACD, który poprzedzał ale MACD-Histogram kształtował się na dwóch wysokich punktach. Chociaż nie jest to rozbieżność dodatnia, to jednak równa wysokość nie potwierdziła siły widocznej w MACD. Pozytywna dywergencja kształtowała się, gdy MACD-Histogram wykazywał dodatnią dynamikę, - Histogram ukształtował się na wyższym poziomie, a MACD nadal spadał. Ujemny rozbieżność kształtowała się, gdy MACD-Histogram utworzył niższy poziom, a MACD nadal wyższy. Thomas Aspray zaprojektował MACD-Histogram jako narzędzie do przewidywania średniej ruchomości w MACD Divergences pomiędzy MACD i histogram MACD jest głównym narzędziem stosowanym do przewidywania przecięć średnich ruchów Pozytywna rozbieżność w histogramie MACD wskazuje, że MACD umacnia się i może być na skraju uprzywilejowanego movi ng średnia przecięcie Ujemne rozbieżności w histogramie MACD wskazują, że MACD osłabia się i może zareagować na nieuzasadnioną średnią krzywiznę w MACD. W swojej książce Analiza techniczna rynków finansowych John Murphy twierdzi, że najlepszym sposobem jest wykorzystanie makra histogramu aby zidentyfikować okresy, gdy przerwa między MACD a jej 9-dniową EMA jest albo rozszerzająca, albo malejąca Ogólnie rzecz biorąc, pogłębiająca się luka wskazuje na umocnienie tempa i kurcząca się luka wskazuje na osłabienie tempa Zwykle zmiana histogramu MACD poprzedza zmiany w MACD. Głównym sygnałem generowanym przez MACD-Histogram jest rozbieżność, po której następuje ruchoma przecięcie średnie. Wzrastający sygnał jest generowany, gdy powstaje dodatnia rozbieżność, a istnieje wyraźna krzywa rozciągania linii środkowej. Niepomyślny sygnał jest generowany, gdy występuje ujemna rozbieżność i linia środkowa niedźwiedzia crossover Należy pamiętać, że przecięcie linii środkowej dla histogramu MACD stanowi średnią ruchomą krzywą dla MACD. Divergences ca n przybierają różne formy i różne stopnie Ogólnie mówiąc, rozpoznano dwa rodzaje rozbieżności: skośne rozbieżności i rozbieżności szczytowo-kreskowe. Skłonność rozbieżności tworzy się, gdy ciągle i stosunkowo gładko przemieszcza się w jednym kierunku w górę lub w dół, tworząc rozbieżność Rozbieżności nachylenia na ogół obejmują krótszy przedział czasowy niż rozbieżności utworzone z dwoma szczytami lub dwoma zagłębieniami Odchylenie nachylenia może zawierać kilka małych szczytów lub zagłębień w poprzek Świat technicznej analizy nie jest doskonały i istnieją wyjątki od większości reguł i hybryd dla wielu sygnały. Rozbieżność szczytowo-kreskowa występuje, gdy co najmniej dwa szczyty lub dwa rynny rozwijają się w jednym kierunku w celu utworzenia rozbieżności. Seria dwóch lub więcej narastających korytów może spowodować dodatnią rozbieżność i szereg dwóch lub więcej spadających pików niższych poziomów może tworzyć ujemne rozbieżności Rozbieżności szczytowe zwykle obejmują dłuższą ramę czasową niż rozbieżności nachylenia Na wykresie dziennym, rozbieżność szczytowa może obejmować ramkę czasową, tak krótko jak dwa tygodnie lub tak długo, jak kilka miesięcy. Zwykle im dłuższa i ostrzejsza rozbieżność, tym lepszym każdym następnym sygnałem będzie Krótkie i płytkie rozbieżności mogą prowadzić do fałszywych sygnałów i whipsaw Ponadto, że odchylenia szczytowo-kreskowe są nieco bardziej niezawodne niż rozbieżności nachylenia Różnice dróg odchylenia szczytowego wydają się być ostrzejsze i obejmują dłuższą ramę czasową niż rozbieżności nachylenia. Korzyści MACD-Histogram Korzyścią z tej funkcji jest możliwość przewidywania Wskaźniki MACD Różnice występują zazwyczaj w histogramie MACD przed średnim rozdaniem MACD Dzięki tej wiedzy handlowcy i inwestorzy mogą lepiej przygotować się do potencjalnych zmian trendów. MACD-Histogram można zastosować do wykresów dziennych, tygodniowych lub miesięcznych Uwaga: Może to wymagać pewnych modyfikacji z liczbą okresów używanych do utworzenia pierwotnych krótkich lub szybszych średnich kroczących MACD, może być wymagana dla wykresów tygodniowych i miesięcznych Wykorzystanie tygodniowych wykresów, szerokie underly tendencja do określania zapasów może zostać ustalona Po ustaleniu szerokiego trendu, wykresy dzienne mogą być wykorzystane do strategii wejścia i wyjścia czasowego. W analizie technicznej rynków finansowych John Murphy opowiada się za tym typem dwupoziomowego podejścia do inwestowania w celu unikaj transakcji z zasadniczą tendencją Cotygodniowy wykres MACD-Histogram może być wykorzystany do generowania długoterminowego sygnału w celu ustalenia tendencji do spenetrowania. Po krótkiej analizie będą brane pod uwagę jedynie krótkoterminowe sygnały, które zgadzają się z zasadniczą tendencją, jeśli długoterminowy trend były uprzywilejowane, tylko ujemne rozbieżności z nieznacznym rozdaniem krzyżowym byłyby ważne dla Histogramu MACD Jeśli długoterminowy trend był niedźwiedzi, pozytywne rozbieżności z uprzywilejowanymi przejściami krzyżowymi uznano za ważne. Na wykresie tygodniowym IBM, histogram MACD generowane cztery sygnały Przed każdą średnią ruchomej krzywej w MACD, odpowiednia rozbieżność utworzona w histogramie MACD Aby dokonać korekt dla wykresu tygodniowego, ruchoma avera ges zostały skrócone do 6 i 12 Ten MACD jest tworzony przez odejmowanie 6-tygodniowej EMA od 12-tygodniowego EMA. Jako wyzwalacza wykorzystano 6-tygodniową EMA Histogram MACD jest obliczany poprzez uwzględnienie różnicy między MACD 6 12 oraz 6-dniowa EMA MACD 6 12. Pierwszym sygnałem był nieokresowy krzywa średniego rozdroŜenia w styczniu 1999. Z szczytu pod koniec listopada 98, MACD-Histogram utworzył ujemną rozbieŜność, która poprzedzała nieznaczny ruch średni krzywej MACD . Drugi sygnał to przełomowy ruch średniorocznej w kwietniu Od najniższego poziomu w połowie lutego MACD-Histogram utworzył dodatnią dywergencję, która poprzedzała przejściowy średni wzrost cen MACD. Trzeci sygnał to nieznaczny spadek średniego kroczącego ruchu pod koniec lipca Począwszy od majowego szczytu, histogram MACD ukształtował ujemną rozbieżność, która poprzedzała nieznaczny ruch średniego rozdrożu w MACD. Ostatnim sygnałem był uproszczony krzywa średniego ruchu, poprzedzony delikatnym rozbieżnością w MACD-Histogram. Trzeci sygnał wa s oparte na rozbieżności szczytowo-gardłowej Dwa łatwe do zidentyfikowania i kolejne dolne piki ukształtowane w celu utworzenia rozbieżności Szczyty i koryta na poprzednich rozbieżnościach, choć możliwe do zidentyfikowania, nie wyróżniają się zbytnio. MACD-Histogram jest symbolem wskaźnik wskaźnika lub pochodna pochodnej MACD jest pierwszą pochodną akcji cenowej papieru wartościowego, a histogram MACD jest drugą pochodną akcji cenowej papieru wartościowego jako druga pochodna, histogram MACD jest następnie usuwany z rzeczywistej akcji cenowej zabezpieczenia bazowego Dalsze usunięcie wskaźnika wynika z podstawowej akcji cenowej, tym większe szanse na fałszywe sygnały Pamiętaj, że jest to wskaźnik wskaźnika MACD-Histogram nie powinien być porównywany bezpośrednio z ceną działanie podstawowych zabezpieczeń. Ponieważ histogram MACD został zaprojektowany do przewidywania sygnałów MACD, może być pokusa przeskoku pistoletu Histogram MACD powinien być stosowany we współpracy njunction z innymi aspektami analizy technicznej Pomoże to złagodzić pokusę wczesnego wejścia Inne sposoby, aby chronić przed wczesnym wejściem jest łączenie tygodniowych sygnałów z codziennymi sygnałami Będzie oczywiście więcej sygnałów dziennych niż sygnały tygodniowe Jednak przy użyciu tylko dziennych sygnały, które zgadzają się z sygnałami tygodniowymi, będzie mniej dziennych sygnałów do działania na Działając tylko na te codzienne sygnały, które są w zgodzie z tygodnikiem sygnały, jesteś również pewny handlu z dłuższym trendem, a nie z tym. małych i płytkich rozbieżności Chociaż te mogą czasami prowadzić do dobrych sygnałów, są one bardziej skłonne do tworzenia fałszywych sygnałów Jedną z metod uniknięcia małych rozbieżności jest szukać większych rozbieżności z dwoma lub większą liczbą łatwych do zidentyfikowania pików lub zagłębień Porównać szczyty i przecięcia z wcześniejsze działanie w celu określenia znaczenia Tylko piki i koryta, które wydają się znaczące, powinny wymagać uwagi. MACD i SharpCharts2.Using SharpCharts2 , MACD może być ustawiony jako wskaźnik powyżej lub poniżej wykresu cenowego zabezpieczającego Po wybraniu wskaźnika z listy rozwijanej trzy pola po prawej stronie służą do regulacji ustawień Ustawienie domyślne to 12,26,9, które pojawia się automatycznie Domyślnie użyłby 12-dniowej EMA i 26-dniowej EMA do obliczania MACD i 9-dniowej MACY MACD, ponieważ linia MACD pojawia się jako gruba linia ciągła i linia wyzwalania sygnału jako cieńsza i gładsza linia Zwykle MACD przecina powyżej i poniżej jego linii sygnałowej, gdy zmienia się wokół linii zerowej. Histogram to histogram MACD, który mierzy różnicę między MACD a jego linią wyzwalania sygnału. Wystarczy umieścić wskaźnik MACD jako histogram jako nakładkę lub wykres można histogram samodzielnie wybierając go z menu rozwijanego Waga przedstawia zakres wartości dla zapasów MACD o niskich cenach np. od 10 do 20 będzie miał mniejszy zakres MACD i zapasy o wysokich cenach, np. powyżej 100 wil Mam wyższy zakres MACD. Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykładowy MACD.